金融工程专业概况

金融工程在不同的美国大学有不同的名称：Financial Engineering， Financial Mathematics，Mathematical Finance，Computational Finance , Quantitative Finance.然而无论是叫金融工程，金融数学，数学金融还是计算金融，它们的实质都是一样的——it represents the emerging discipline wherein mathematical tools are used to model financial markets and solve problems in finance，即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。

近年来，由于金融创新层出不穷，金融市场发展得越来越复杂，在以往传统的股票和债券上发展出了期货，期权等一系列新型投资工具，这就是通常所说的金融衍生物。而如何对这些金融衍生物进行定价，是投资银行所面临的一个难题。同时，由于金融投资工具的复杂化，一些基金管理公司越来越感到传统的投资方式难以保持基金的高成长率，他们需要设计出更加高级的投资组合来获得盈利。因此，他们大量需要那些既通晓金融市场又有数学应用能力的复合型人才，而这样的人才在市场上极为稀缺。金融工程就是为了培养这样的人才而产生的。

金融工程是一门综合了金融学，数学和计算机科学的交叉学科，其课程通常由大学的商学院，数学系和工程学院联合授课，其课程由于集中于金融领域，所以深度远远超过MBA金融方面的课程，通常包括股票市场分析，投资组合分析，期货和期权，资产定价，资本预算，金融风险管理，固定收益分析，利率模型等课程。

Master of Finance 和 MFE之间的区别:

MSF主要研究金融领域，更多的是对金融本身的学习和了解，除了stochastic calculus, derivatives pricing, financial engineering这些课程外，还会教授accounting, corporate finance, behavioral finance。MFE则是专门培养高级金融人才的专项教育，毕业后一般从事专业性强、技术含量高的专职工作。

MFE和MSF都关注金融领域的深入学习，比如定价分析、固定资产分析、衍生品分析等，但是MFE更偏重于建立金融模型并依据金融模型获得相关经济数据，更注重于各种数量方法和技术方法的使用，而MSF更多的是培养金融方面的通才，或者说是多面手。

美国金融工程专业的申请与就业

很多学生都向往能去美国留学(课程)金融工程专业，下面介绍下此专业的申请情况和就业前景。

适用人群：从申请角度来讲学校一般偏向于理工科背景的学生，数学基础好的学生就可以, 自己的成绩单里有高等数学(主要指微积分课程)，概率论与数理统计，线性代数，差分方程，信号系统一类课程，再加上一两门经济学的课，最好有金融方面的基础。

因此，有意申请该专业的学生一定要注意自己增强和提高数学方面的学术背景和能力，并且在计算机的运用方面也需要非常熟练。本科学计算机的学生也具有一定的申请优势。

总之，该专业属于交叉学科，对一个学生的综合学术能力要求比较高。申请者除了GRE(课程)(有些设置在商学院下的金融工程专业需要GMAT)， TOEFL成绩要达到较高标准外，学术背景，项目实践，课题研究能力非常关键。

开设学院

开设MFE的学校不是太多，而且申请人又很多，所以竞争非常激烈。MFE喜欢理工背景的学生所以该专业对于申请人的要求侧重数理方面的背景，因此数学，统计，计算机等专业学生申请时有比较大的优势(当然每年也有金融经济背景的学生被录取，但都是很优秀的，或者选过很多数学课)，申请者最好有非常高的GPA，G/T成绩，并且有金融方面的实习经历和出色的个人陈述等。

大部分金融工程的项目都更喜欢有工作经验的candidate，但Princeton这个学校虽然也喜欢有工作经验的，但是学校不会把这个当作最重要的条件，只需要有1-2次internship就可以了。

课程设置：用计算机来实现数学模型，研究如何通过各种金融工具比如期货、保险、理财产品、货币等等规避风险。学习的课程跨越数学和金融方向。包括股票市场分析，投资组合分析，期货和期权，资产定价，资本预算，金融风险管理，固定收益分析，利率模型等。

金融工程在不同的大学有不同的名称，这和美国教育体系有关，与国内的许多大学只追求建立综合性大学，但是不考虑自己的优势不同，美国大学会management strengths，在教学过程中学校建立自己的特色。

纽约大学金融工程设在Courant数学科学研究所(Courant Institute of Mathematical Science)下，专业名称：Financial Mathematics，1.5年的项目，数学味很浓厚，课程基本是固定的没选择性，没有奖学金。Courant的学者是欧洲古典哥廷根数学学派的传人，是世界顶级的应用数学研究部门。又比如福德汉姆(Fordham University)商学院的Quantitative Finance是在调查了全球50家顶级投资银行和基金的用人需求以后建立的，完全用金融模型预测股价、期货的走势，这和该校位于华尔街有关。

课程内容

MFE是非常数量化的学科项目，金融工程专业之所以喜欢理工背景的学生是因为这些学生的数量基础好一些。所以该专业倾向于招收有以下课程基础的学生：两门微积分的课程、线性代数、一门基础统计学的课、最少一门数理分析的课、一些金融或者经济学的课程。当然对于有的学生而言，如果你不是数理背景、或是感觉自己数理基础不太好的同学，可以通过选修一些数学系的课程来弥补不足。以下是快讯菌推荐的一些课程(各个学校的偏好不太一样，但以下给出的相对已经比较全面)：

•微积分、线性代数

•概率论、测度论

•数理统计

•偏微分方程

•实变函数、随机过程

•数值方法

• C++编程、算法与数据结构

对于金融工程的就业前景:金融工程处理的风险对象主要是利率风险、汇率风险、股票价格风险和金融衍生品等。目前可以不夸张的说金融衍生品的发展将主导着金融市场的发展，基于金融衍生品具有高风险这个特征，而能够规避信用风险管理的金融工程学的发展也将势如破竹。

金融工程就业前景

在美国，持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热，基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用，美国金融工程国际生就业前景可谓一片光明。

媒体公布的未来“十大高薪职位”中，金融工程师也以其较高的社会地位和收入，榜中有名。同时，金融工程也受到了不少国际学生特别是理工科学生的青睐，纷纷加入留学的申请大军。

金融工程项目课程是极具职业导向的，目标是培养具有相当强的计算机和数学素质，同时具有管理和商务技巧的专业人士，主要集中于商业银行、投资银行、保险公司、证券公司、投资公司、基金公司等金融机构，理财、风险投资公司风险分析及风险管理，负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理等。

证券公司：证券公司现在正处在一个艰难的时期，同时也在通过集合理财产品设计等寻求生存的机会。

银行：最传统的银行也在起着微妙的变化。现在各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型，急需这方面的人才，银行内部的另外一个重要部门——资金部，也需要金融工程的人才。

基金公司：基金公司现在非常需要能做基金绩效评估、风险控制、资产配置的人才。

美国金融工程专业十大名校

01)Carnegie Mellon University卡耐基梅隆大学

卡耐基梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者，全美第一家开设的FE相关的项目，历史比较悠久。MSCF设在Tepper商学院下，接受GMAT成绩。1.5年的项目，学费奇贵但是奖学金是最慷慨的。课程比较重视计算机编程和金融实践，是所有MFE项目里课程设置最好的之一。它喜欢计算机背景好的学生，而且重视工作经历，会面试申请人，申请难度也比较大。

02)Columbia University哥伦比亚大学

哥伦比亚大学占尽天时地利人和，地处纽约曼哈顿，又是Ivy(常青藤盟校)，对中国人又比较友好，很受我们的青睐。它有两个项目，现在说的这个是MSFE，设在工学院的IEOR系下，只有个别奖学金名额，课程比较重视实践，对申请人的背景要求比较严，最好是数学或物理背景的。虽然官方宣称要有5年工作经验，但是实际录取的时候，也会招收部分的本科牛人。但是注意这个项目是1年的没有时间实习。

03)Cornell University康奈尔大学

康奈尔的MFE设在工学院的ORIE系下，是工程硕士的一个方向。1.5年，有奖学金机会，课程有工科味道(计算机，工程类数学等)，要求申请人具有一定数学能力和编成能力，部分人会有面试。

04)New York University纽约大学

这个项目设在纽约大学的 Courant数学科学研究所下，1.5年的项目，数学味很浓厚，课程基本是固定的没选择性，没有奖学金。Courant的学者是欧洲古典哥廷根数学学派的传人，是世界顶级的应用数学研究部门。只招30来个人，因此这个项目的竞争的申请难度不比普林斯顿低。这个项目非常重视申请人的数学背景。

05)Princeton University普林斯顿大学

这个项目设置在普林斯顿大学的Bendheim Center for Finance，是一个2年的项目，给最优秀的一位申请者提供奖学金。与其他MFE不同的是，它的课程很全面(毕竟是2年)，比较重视理论。而且有专门的 summer intern给学生提供实习机会。这个项目与MFE不太一样，非常重视金融方面(不光是数理)，很难申请，班里只有30来个人，录取率 5%以下，会有面试，必须是各方面都极为优秀的人才有机会，大部分有工作经历。基本没有从大陆(不包括香港)直接录取过本科生。

06)Rutgers University罗格斯大学

罗格斯大学的金融工程有两种课程。Master of Science in Mathematics Finance，简称MSMF属于数学系，Master of Quantitative Finance，简称MQF属于商学院。MSMF学习的课程主要由数学老师授课，最后颁发的毕业证也是Master of Science in Mathematics，不过研究方向是Mathematical Finance。学校的MSMF课程在金融工程专业排名12。是含金量非常高的课程项目。由于学校距离纽约只有30分钟的车程，其金融行业的地理优势也是 非常明显的。

07)Stanford University斯坦福大学

世界闻名的斯坦福大学，有着与其极高的声望所相当的录取门槛。这个项目设在数学系下，1-1.5年，没有奖学金，课程非常理论化，偏重研究，例如可以选斯坦福商学院里Duffie教授的博士生课，此人是资产定价理论的世界级大师。这个项目每年招30个人，而且一小部分面向斯坦福的本科生。在众多开设MFE项目的学校 中，斯坦福的竞争虽然不是最激烈的，但是录取标准是最严格的，申请人数理基础要非常好，而且又要对金融实业有很好的理解。

08)University of California - Berkeley加州大学伯克利分校

Berkeley在美国西部的名气仅次于斯坦福。Berkeley的MFE项目是全美名气最大的，是这个项目的首席代表。设在Haas商学院 里，1年的项目，似乎没有奖学金，只有春季入学。Berkeley的MFE重视实践，而且由于是MFE中的老大，名气没的说，毕业生就业非常好。每年招 60来个人，非常重视工作经历，而且这已经成为了Berkeley录取的一个无形标准。但与其他牛校不同，它不会在某些细节上苛求申请者，而重视综合指标和实践能力。

09)University of Chicago芝加哥大学

这个项目是设在数学系下的，而且课程非常理论化，数学味极浓(这与芝加哥大学的研究性特点很相符)，1年的没有奖学金，这意味着没有实习的时间。芝加哥大学对TOEFL成绩要求是美国最变态的(新TOEFL各项26分以上)，每年拿到他家录取的人不少。另外值得注意的是，有的人可以达不到TOEFL单项的要求就可以录取，但具体还看条件。

10)University of Michigan–Ann Arbor密歇根大学安娜堡校区

它的MFE设在Rackham研究生院内。1.5年，没有奖学金，有学前教学7月份开始。课程灵活度很高，有很多商学院、工学院和数学系的课可以自由选择。这个项目以往招70多人。过去很容易申请，但是逐年缩减人数，录取率一下大幅降低了，而且开始有面试。这个项目可以延长到2年，有个暑假可以找实习。

金融学VS金融工程(前者偏理论，后者重开发与应用)

但是，金融学历史久远，主要是研究资金融通方式、金融市场和金融机构的职能与运作的专业。国内传统的金融学包括货币银行和国际金融两部分，研究理论问题、质的问题较多，知识多属文科范畴。金融工程是金融学中的新贵。我国对金融工程的理论研究起步较晚，与西方发达国家存在一定差距，所以对此类人才的培养和需求显得较为迫切。2002年，西南财经大学和中央财经大学等四所大学在国内高校中首先招收金融工程本科生。学生主要学习现代金融理论、现代数理工具和计算机信息技术，较注重数学和计算机在金融产品及衍生品技术开发、资产定价等方面的应用，研究数理技术、量的问题较多。因而金融工程一般只招理科生，对数学的要求比较高。

金融学专业毕业生主要面向银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门从事相关业务和管理工作，金融工程专业毕业生就业去向主要是商业银行、证券公司、保险公司、基金管理公司等金融机构和其他相关单位从事资产定价、金融风险管理、金融产品设计等工作。

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